Индекс страха и жадности в криптовалюте – один из наиболее интересных индикаторов, позволяющий выстраивать стратегию на основании текущих настроений на рынке. Две эмоции, заложенные в качестве основы для данного параметра, считаются ключевыми при совершении большей части сделок. Поэтому этот индикатор так важен и обязателен для изучения.
Что такое индекс страха и жадности простыми словами
Наименование индекса на оригинальном языке представляет собой сочетание слов «Crypto Fear and Greed Index». Создание данного показателя было подстроено под биткоины, однако впоследствии предпринимались попытки адаптации под альткоины.
В визуальном представлении исследуемый параметр представляет собой несложную шкалу, которая имеет деления и сектора.
Раздел Страх сигнализирует о падении рынка криптовалют, сопровождающееся снижением цены до минимальных значений. Если же ситуация относится к сектору Жадность, это свидетельствует о накаленности крипты, что должно в итоге привести к коррекции курса.
Зачем измерять индекс страха и жадности
Нужно понимать, что игроки как крипто, так и фондового рынков являются крайне эмоциональными пользователями. Для них является характерным проявлением жадности, когда рынок растет, что становится причиной развития синдрома упущенной выгоды. Также пользователи зачастую сливают свои монеты, упуская принцип рациональности при наблюдении красных значений курса валют.
Индекс страха и жадности предназначен для того, чтобы нивелировать у игроков рынка эмоциональные перенапряжения. С его помощью выполняется анализ действительного настроения рынка. Параметр при этом выводится на шкале от 0 (чрезвычайный страх) до 100 (чрезвычайная жадность).
Как использовать индекс страха и жадности
Сервис CNNMoney показывает индекс в виде измерительного устройства с указателем. На основании того, куда указывает стрелка, можно сделать следующие выводы:
| Цвет сектора | Значение. | Характеристика. |
| Красная | 0-25 | Рынок находится в паническом состоянии, что свидетельствует о росте котировок через определенный срок. |
| Оранжевая | 26-49 | Умеренная степень страха, когда можно заключать длинные позиции, однако следует действовать аккуратно. |
| Серая | 50 | Игроки спокойны. |
| Салатовая | 51-75 | Незначительная степень жадности, рекомендуется не делать акцент на коротких позициях. |
| Зеленая | 76-100 | Рынок нуждается в быстрой коррекции из-за чрезмерно высоких цен, которые были спровоцированы сильной жадностью. |
Если стрелка находится в красной зоне, это может служить сигналом о приобретении активов, так как в этот момент испуганные игроки будут стараться избавиться от акций. Если же указатель в зеленом секторе, это свидетельствует о переоцененности активов, поэтому следует зафиксировать прибыль.
Как рассчитывается индекс
Чтобы понимать, как действует index fear and greed, необходимо разобрать особенности составляющих его компонентов – показатели, которые устанавливают степень страха и жадности. Каждый элемент выводится схожим методом, что позволяет в точности определять нынешнее положение дел на рынке и настроение игроков. Параметры, составляющие индекс страха и жадности в криптовалюте, таковы:
| Наименование | Доля в индексе (%) | Описание |
| Волатильность | 25 | Производятся вычисления текущего значения волатильности с учетом максимальных просадок биткоина со сравнением показателей за истекшие 30 и 90 дней. При выявлении аномального всплеска волатильности можно говорить о наличии признаков «пугающего» рынка. |
| Импульс/объем рынка | 25 | Устанавливаются нынешний объем и рыночный импульс для сравнения со средними значениями за период в 30 и 90 дней и последующего соотношения двух параметров. При выявлении больших объемов покупок с соблюдением позитивных условий на рынке можно говорить о жадности пользователей. |
| Социальные сети | 15 | Анализ осуществляется через Твиттер. Именно в данной социальной сети происходит исследование сообщений на основании определенных хэштегов. После сбора базы информации осуществляется анализ для определения скорости и активности реакции пользователей на рассматриваемые сообщения. Если отмечается рост интереса общественности за определенный период, то это может считаться жадностью игроков. |
| Опросы | 15 | Совместно с сервисом strawpoll.com разработчики индекса реализуют каждую неделю опросы для получения информации о восприятии пользователей по текущей ситуации на фондовом и крипторынке. К каждому исследованию привлекаются от 2 до 3 тысяч человек – достаточная выборка для приобретения актуальных сведений о настроении рынка. |
| Доминирование | 10 | Главенствующее положение монеты можно сравнить с ее долей в общей капитализации. К примеру, при рассмотрении биткоин разработчики индекса приходят к выводу, что постоянный рост доминирования BTC определяется страхом пользователей от спекулятивных инвестиций в альткоины. Снижение положения биткоина в доле общей капитализации свидетельствует о жадности пользователей, которые стремятся заработать через рискованные монеты. |
| Тренды | 10 | Осуществляется исследование базы данных Google Trends. В качестве основы используются определенные поисковые запросы, которые имеют отношение к биткоину. Особенно тщательно рассматриваются динамика объемов поисковых запросов, популярные и рекомендуемые запросы в текущем времени. К примеру, анализ слова «биткоин» в сервисе Google позволит получить информацию только о популярности данного сочетания. Если же исследовать запрос «изменение стоимости биткоина» в конкретную дату, при выявлении стремительного роста объемов такого запроса в этот день можно говорить о явных признаках страха, что находит отражение в показателе индекса. |
Страх и жадность в торговле советы трейдеров
Страх, возникающий из-за мыслей об упущении возможности вовремя открыть или закрыть сделку, и жадность, появляющаяся из-за желания получить как можно больше, игнорируя риски и увеличивая кредитное плечо – главенствующие эмоции при совершении сделок на рынок. Однако их можно контролировать:
- самый очевидный метод для сдерживания эмоций – установить предельное значение суммы, с которой можно без проблем остаться, и не рисковать по позициям, превышающим ее. У одних игроков данный параметр составляет всего 1-2% от капитала, у других может достигать 10% и более;
- следует уменьшить свое отношение к инвестируемым средствам до степени «все равно». Это позволит избавиться от панических атак при аномальных изменениях котировок. При совершении торгов и заключении сделок важно действовать строго в рамках выбранной стратегии, исключив терзания из-за неудач в прошедших операциях;
- выстраивая план торговли, важно принимать к учету не только степень страха и жадности. Также следует помнить об индивидуальных показателях: образ мышления игрока, предыдущий опыт совершения сделок, полученное образование, устойчивость к стрессовым ситуация. Выбранная стратегия обязательно должна подвергаться адаптивным изменениям, соответствующим корректировкам положения на рынке.
Не стоит заимствовать чужие стратегии, как бы привлекательно это не было. Высока вероятность, что выбранный вариант не будет работать без учета скрытых конкретных обстоятельств.
Пример работы
В качестве примера работы индекса можно привести ситуацию с Черным четвергом. 12 марта 2020 года индекс S&P 500 (основной фондовый индекс, включающий 505 акций 500 торгуемых компаний) упал на 30%. При этом Fear & Greed рухнул с 80 (экстремальная жадность) до 5 (экстремальный страх), то есть дал сигнал о возможности выкупить нужные активы.
Это же работает и с фиксацией прибыли. К примеру, в начале 2020 года индекс достиг отметки в 95, то есть крайняя жадность. Это стало сигналом для игроков для переброса капитала в защитные инструменты, что позволило им неплохо заработать, ведь к стабильному уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине лета это же года.
Посмотреть онлайн индекс можно на нескольких платформах. В качестве наиболее используемых стоит отметить Bitstat.top и Alternative.me. Смотреть и отслеживать текущее значение показателя можно и на иных сервисах, однако они либо предоставляют те же сведений или же ограничиваются только трансляцией счетчика.
Стоит ли строить долгосрочную стратегию на fear greed index
Экстремальная жадность говорит о коррекции роста, экстремальный страх свидетельствует о возможности покупки – это признается ключевым преимуществом индекса. Однако эксперты не считают, что данный показатель считается для долгосрочного инвестора обязательным к регулярному отслеживанию. Важно учитывать, что индекс считается техническим параметром, а не фундаментальным.
Среднее значение коррекций, которые были реализованы после пересечения критической отметки в параметре – около 8,7%. Экспертами такая просадка признается стандартной, которая происходит регулярно. На нее нет нужды обращать долгосрочным инвесторам.
Индекс может принести определенную пользу, если ожидает существенного провала рынка с большим кэшем на руках. В таком случае показатель страха и жадности может как послужить сигналом о входе, так и предостеречь от преждевременного вливания средств. Однако и в подобных ситуациях нельзя опираться только на один инструмент. Нужно обязательно учитывать:
- новостной фон по выбранным фирмам;
- относится ли актив к категории «защитных» (если да, при максимальном страхе он может быть перекуплен);
- значения иных индикаторов.
В качестве еще одного отрицательного момента можно выделить тот факт, что минимальное значение индекса не может признаваться в качестве гаранта роста всех ценных бумаг. Даже в том случае, если он позволит определить дно рынка.
Индекс страха и жадности определяется на основании параметров, присущих американскому рынку. Поэтому при использовании показателя для российских активов дополнительно нужно учитывать коррекции, возникающие вследствие внутренних причин.
Советы экспертов
Начинающим игрокам рекомендуется несколько лет после входа на рынок тщательно вести торговый журнал сделок. Эта информация впоследствии позволит сделать свою стратегию более жизнеспособной. Также ведение журнала поможет выявить частые ошибки, от которых необходимо избавиться.
Стоит учитывать и общие советы:
- не нужно останавливаться только на одном инструменте. Индекс страха и жадности должен быть дополнен другими индикаторами;
- торги должны происходить регулярно в установленные сроки;
- на все начальные операции следует устанавливать единый %.
В целом, индекс страха и жадности можно назвать хорошим инструментом, который следует включить в перечень обязательных индикаторов. Он позволит с относительной точностью судить о текущем настроении на рынке, что поможет в выстраивании собственных действий. Однако не нужно полагаться на прогнозы индекса. Дополнительно необходимо научиться пользоваться другими индикаторами. Какие именно показатели нужно анализировать – зависит во многом от реализуемой стратегии и внутренних факторов выбранного рынка.
Читайте далее:
Кредитный эксперт.
Опыт работы в банке более 8 лет.
- Инвестиционные платформы, которые реально платят - 01.01.2023
- Рейтинг вкладов для физических лиц на сегодня - 05.03.2022
- SWOT-анализ: что это, из каких блоков состоит, примеры матрицы - 17.01.2022
Первый раз встречаюсь с информацией, изложенной в этой статье. Интересно, что психология настолько глубоко используется в финансовом рынке. «Индекс страха и жадности» может быть использован и в других областях, жаль, что его там практически не высчитать. Судя по статье, это важный параметр в стратегии торгов и его не следует сбрасывать со счетов ни новичкам, ни опытным инвесторам. Здесь написано, что игроки криптовалютного и фондового рынков очень эмоциональны, а ведь они связаны с огромными суммами денег, которые требуют тщательного взвешивания действий. Как же это у них уживается?Вам нравится комментарий?
Я даже и не знал, что такие термины вообще существуют. Спасибо за полезный материал! Теперь понятно, на что опираться при инвестировании в криптовалюту. Это дело всегда было рискованным, но если перед глазами есть понятные показатели, все не так сложно.Вам нравится комментарий?
Я думаю, жадность и страх присутствует у каждого человека, который занимается рискованным делом. А криптовалюта это риск. Жадность побольше заработать и страх все потерять за секунду. Я бы точно не ввязалась в эту историю, у меня только страх.Вам нравится комментарий?